Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fisika


copas dari http://fibusihebat.blogspot.com

Fisika mempunyai banyak sekali model tapi sedikit data. Ekonomi mempunyai banyak sekali data tapi sedikit model. Kenapa kita tidak kawinkan saja antara ekonomi dan fisika?

Ide untuk memanfaatkan prinsip-prinsip fisika untuk ekonomi sudah berkembang sejak lama bahkan persamaan Black Scholes untuk menentukan harga opsi yang paling baik.

Beberapa artikel popular dibawah ini akan memberikan gambaran apa itu ekonofisika.

Artikel:

· Fisika Mengintip Dunia Ekonomi

· Fisika Uang

· Stock Market dengan Inti Atom

· Fisika dan Nobel Ekonomi 2003 (Pdf)

· Analisa Fisika Pemilu 2004 (Pdf)

· Pendekatan Multi-disiplin

· Ekonomi Non Linier & Prospek Pemulihan Kondisi Ekonomi di Indonesia

Prof. Yohanes Surya dan tim yang tergabung dalam Bandung Fe/Surya Research International banyak melakukan riset dalam bidang ekonofisika ini. Hasil riset ini dipublikasikan di website http://www.bandungfe.net/.

Tim Surya Research International juga menerima banyak pekerjaan untuk diteliti dari berbagai institusi. Pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan oleh SRI dapat dilihat dalam artikel berikut ini:

– Layanan Surya Research International (Pdf)

Profile lengkap tentang SRI dapat dilihat di artikel berikut ini:

– Profile Lengkap SRI (Pdf)

Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah fisikawan mencoba mengaplikasikan konsep-konsep fisika dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia ekonomi. Para ahli ekonofisika ini memusatkan perhatian mereka dalam usaha memahami fenomena statistik yang ditemui dalam fluktuasi harga di dunia ekonomi. Apakah dunia fisika sudah kehabisan persoalan untuk dipecahkan sehingga para fisikawan ini mulai mengintip dunia ekonomi? Mengapa para ahli fisika harus peduli dengan apa yang terjadi di suatu stock marketApakah mungkin mereka sudah bosan mengutak-atik inti atom dan kapasitor listrik?

Justru sebaliknya. Dunia ekonomi memiliki berbagai persoalan menarik yang disertai juga dengan sejumlah data yang harus dianalisa. Bagi para ahli fisika, dinamika suatu sistem yang berfluktuasi secara kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling berinteraksi, merupakan suatu tantangan ilmiah tersendiri. Dalam proses analisanya mereka tetap menggunakan teknik eksperimen dengan konsep-konsep fisika yang sudah mereka kenal. Kemampuan analisa sistem yang kompleks ini ditunjang juga dengan pengetahuan matematika dan komputer untuk membantu penyederhanaannya. Tetapi yang menjadi alasan utama para fisikawan mulai merambah dunia ekonomi adalah bahwa kehidupan semua orang, termasuk mereka sendiri, sangat dipengaruhi oleh perilaku dunia ekonomi. Jika suatu negara menghadapi financial crashes karena jatuhnya harga saham, penduduk paling miskin di negara yang bersangkutan, yang mungkin tidak memiliki saham, tetap merasakan akibatnya.

Lalu bagaimana cara pengaplikasian konsep fisika ini dalam menganalisa fluktuasi harga? Dalam mengawali suatu eksperimen yang melibatkan data dalam jumlah berlimpah, para ahli fisika menggunakan pendekatan empiris. Data empiris tersedia dalam jumlah sangat berlimpah di dunia ekonomi. Tetapi hubungan yang jelas antara data-data tersebut belum dapat didefinisikan secara pasti.

Benoit Mandelbrot (1963) berhasil menganalisa fluktuasi harga yang terjadi dalam pasar komoditi kapas. Analisa ini melibatkan 1000 data dalam tiga set data yang berbeda. Hasil analisa yang diplot dalam kurva fungsi distribusi kumulatif menunjukkan perilaku yang mengikuti aturan Power Law. Gopikrishnan menggunakan prinsip analisa yang sama untuk meneliti fluktuasi saham dengan jumlah data mencapai 40 juta. Hasil penelitiannya menunjukkan perilaku yang juga mengikuti aturan Power Law.

Keberhasilan analisa menggunakan prinsip-prinsip fisika ini bukan hanya didapatkan dalam penelitian fluktuasi harga. Persoalan lain di dunia ekonomi, seperti analisa untuk meneliti hubungan antara saham-saham yang berbeda, sudah mulai memiliki titik terang. Metode yang digunakan untuk analisa ini melibatkan metode Random Matrix Theory (RMT) yang biasa digunakan ahli fisika untuk menganalisa spektrum inti atom yang kompleks.

Penelitian lebih lanjut menganalisa pengaruh perkembangan suatu sektor industri terhadap sektor industri lainnya, termasuk industri yang saling berkaitan maupun yang tidak saling mempengaruhi secara langsung. Ilustrasi yang diangkat oleh Eugene Stanley seorang pelopor ekonofisika menunjukkan interaksi langsung antara perusahaan General Motors dan Ford. Jika General Motors memiliki masalah dengan kualitasnya, tentu pelanggan mereka akan langsung mencari pengganti yang dapat menawarkan kualitas yang lebih baik, misalnya Ford. Perusahaan Ford harus mempekerjakan lebih banyak orang untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat itu. Meningkatnya jumlah tenaga kerja ini pada akhirnya mempengaruhi suatu industri makanan untuk memperbesar produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pangan para tenaga kerja tersebut. Fenomena ini merupakan pengaruh tidak langsung yang dapat diamati. Para ahli ekonofisika menganalogikannya dengan interaksi feromagnetik dengan antiferomagnetik.

Berbagai penemuan yang sudah dihasilkan para ahli ekonofisika selama dekade terakhir ini sangat besar manfaatnya dalam menganalisa dunia ekonomi yang penuh kompleksitas. Tetapi sebagian besar orang masih selalu melontarkan pertanyaan klasik: Di mana buktinya bahwa fisika dapat menyederhanakan persoalan kompleks dunia ekonomi, dan apakah penyederhanaan tersebut benar-benar dapat diaplikasikan untuk menganalisa persoalan ekonomi? Bagaimana jika sekarang pertanyaan itu dikembalikan kepada mereka sendiri? Adakah yang dapat membuktikan bahwa fisika tidak dapat menyumbangkan sesuatu untuk dunia ekonomi? Adakah yang dapat membuktikan bahwa analogi-analogi yang digunakan tidak dapat mewakili persoalan ekonomi? Mungkin ini saatnya bagi para ahli ekonomi untuk mulai memperluas sudut pandang mereka tentang fisika. (***)

Aneh sekali! Mana mungkin menghubungkan Fisika dan uang? Umumnya orang berpandangan bahwa hubungan fisika dengan uang adalah seperti langit dan bumi. Fisika dianggap jurusan kering yang tidak menghasilkan banyak uang sehingga seringkali ada olok-olok mengatakan bahwa orang-orang yang masuk jurusan fisika adalah orang-orang yang emdees (masa depan suram).

Namun perkembangan cepat dalam dunia ini sedikit demi sedikit merubah dikotomi fisika dan uang ini. Makin lama fisika makin dekat dengan uang. Analisa-analisa di Pasar uang internasional yang semakin rumitmembutuhkan banyak jasa fisikawan. Pasar-pasar uang ini telah membuktikan bahwa lebih menguntungkan jika dapat memanfaatkan fisikawan dengan teori fisikanya untuk menganalisa suatu sistem dinamis yang rumit seperti saham, efek, valas ataupun derivatif.

Sekarang ini banyak Bank dan institusi keuangan memperkerjakan fisikawan. Dengan kemampuan matematika, kemampuan komputer dan logikanya, para fisikawan ini mampu menganalisa masalah-masalah keuangan yang sangat kompleks. Untuk pekerjaan yang rumit ini fisikawan mendapat imbalan yang sangat bagus. Fisikawan yang bekerja di bidang keuangan (dikenal sebagai quants atau quantitave analyst) dikenal karena gajinya yang sangat tinggi. Salah satu iklan di suatu majalah menuliskan “Wanted: an organized physicist with good modelling and programming skills, and a flair for communication. Salary: £40 000 rising to £150 000 after one year.” Tidak heran kalau kini fisikawan (termasuk John Sleath pemenangastronomy prize) banyak yang memasuki sektor-sektor keuangan. Disamping sebagai analis, para fisikawan ini ada pula yang membuka perusahaan sendiri dan menjadi enterpreneur seperti J.P Bouchaud, Doyne Farmer dsb.

Apa yang dilakukan fisikawan dalam bidang keuangan?

Kebanyakan fisikawan yang bekerja di bidang keuangan adalah bekerja sebagai analis kuantitatif (quants=quantitative analyst). Mereka mengamati kelakuan berbagai efek atau saham dimasa lampau kemudian memprediksi jangkauan nilai dari efek atau saham itu di waktu mendatang. Quants juga berkaitan dengan derivatif – produk keuangan seperti future dan opsi. Dalam future, kita akan membeli sesuatu diwaktu mendatang dengan harga yang telah ditentukan sekarang. Dalam opsi, kita punya hak untuk membeli sesuatu pada harga yang diberikan di waktu mendatang. Dengan membuat model pasar efek, quantsdapat menghitung harga yang cukup masuk akal untuk suatu derivatif.

Untuk menganalisa pasar, fisikawan atau quants dapat memilih berbagai model. Model yang sering dipakai banyak yang didasarkan pada model yang dikembangkan Bachelier pada tahun 1900-an. Model ini berdasarkan gerak acak (random walk). Persamaan Black & Scholes yang terkenal juga mempunyai hubungan erat dengan model Bachelier ini.

Namun model Bachelier terlalu sederhana. Model ini tidak mampu memprediksi adanya “crash”. Fisikawan membutuhkan model yang lebih kompleks untuk menganalisa data yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Fisikawan dalam hal ini harus mengembangkan intuisinya untuk memanfaatkan ide dan metode dalam fisika statistik seperti critical phenomena, termodinamika, turbulence dan fenomena non-equilibrium lainnya ataupun model lainnya untuk kemudian mengembangkan perhitungan komputer guna mendapatkan analisa yang tepat untuk pasar yang sedang diamati itu.

Baru-baru ini C. Tannous dan A. Fessant dalam artikelnya di European Physical Journal Perancis mengklaim bahwa dengan menggunakan teori pembakaran bahan bakar mereka mampu memprediksi perubahan mendadak yang terjadi pada nilai suatu saham. Menurut mereka proses pembakaran bahan bakar dapat tiba-tiba terjadi setelah perioda stabil yang cukup lama. Tannous dan Fessant mengatakan bahwa ini mirip dengna kelakuan dari beberapa saham yang cenderung melompat setelah waktu yang cukup lama dalam kestabilan. Keduanya kemudian mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang fisika condensed matter untuk mengamati fluktuasi dari beberapa saham ini. Menurut mereka, penemuan ini dapat menolong pengalisa pasar untuk memprediksi kapan dan seberapa besar suatu saham akan naik dan turun setelah masa kestabilan yang cukup lama.

Tannous dan Fessan meneliti beberapa perusahaan besar dan kecil dari industri dan ekonomi yang berbeda sebagai sampel. Kemudian mereka memodifikasi persamaan proses pembakaran ini dan menganalogikan konsentrasi bahan bakar dengan harga saham. Dengan menggunakan data 5 tahun terakhir dari perusahaan-perusahaan itu mereka menganalisa kapan saham melompat. Ternyata hasil analisa mereka cukup akurat dan sangat menggairahkan para analis untuk memanfaatkannya.

Selain model fisika statistik, ada model-model lain seperti model gempa, model rangkaian listrik yang dikembangkan untuk menjelaskan terjadinya “crash” itu. Takayasu dari Jepang membuat suatu rangkaian listrik dengan menggunakan amplifier, hambatan, hambatan geser, dioda dan kapasitor. Output rangkaian ini kemudian digunakan untuk menjelaskan kelakuan statistik dari perubahan nilai valuta asing (yen terhadap dollar). Hasil analisanya sangat menggembirakan.

Banyak model-model lain terus dikembangkan untuk menganalisa pasar uang yang sangat dinamik ini. Kini makin banyak fisikawan yang bergairah untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam pasar uang ini. Gairahnya sama seperti ketika beberapa waktu yang lalu, fisikawan menganalisa data-data geologi untuk mengembangkan bidang geofisika atau menggunakan data-data atmosfir untuk mengembangkan fisika atmosfer ataupun data-data biologi untuk mengembangkan biofisika. Perkembangan ini sangat menggembirakan.

Di Indonesia, penelitian ke arah fisika uang ini belum banyak Banyak fisikawan Indonesia tidak mengenal apa itu ekonofisika, suatu cabang baru fisika yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi (terutama masalah keuangan). Ketidakperdulian dan ketidaktahuan para fisikawan ini terjadi karena kurangnya informasi yang mereka terima. Mudah-mudahan kedepannya dengan lebih banyaknya informasi yang masuk, makin banyak fisikawan yang mendalami fisika uang ini. (***)

risis yang terjadi di dunia perekonomian Asia telah menunjukkan kegagalan pendekatan-pendekatan ortodoks yang biasa digunakan dalam prediksi pergerakan ekonomi. Kegagalan ini menggambarkan krisis di dalam tubuh ekonomi itu sendiri. Peristiwa ini dengan jelas menunjukkan bahwa suatu sistem yang semula sangat stabil dapat tiba-tiba berubah menjadi kacau dan terlihat tidak beraturan. Topik ini merupakan tema utama yang diangkat dalam buku Butterfly Economics, yang ditulis oleh Paul Ormerod, dengan menggunakan peristiwa dramatis di dunia ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Asia sebagai ilustrasinya.

Ekonomi merupakan suatu sistem kompleks yang dikatakan living at edge of chaos karena adanya berbagai ketidakpastian dalam prediksi kelakuannya untuk jangka waktu yang singkat. Suatu kestabilan yang sudah dipertahankan untuk jangka waktu lama dapat dengan mudah dikacaukan hanya dengan suatu peristiwa kecil yang seharusnya, menurut pendekatan konvensional, tidak dapat memberikan pengaruh sebesar itu. Di lain pihak suatu peristiwa besar, yang menurut teori klasik sangat besar pengaruhnya bagi pergerakan ekonomi, terkadang justru tidak banyak membawa perubahan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan konvensional sudah tidak dapat digunakan lagi tanpa mengaplikasikan berbagai perkembangan baru yang memperlakukan ekonomi sebagai sesuatu yang memiliki sifat organik.

Pendekatan ortodoks menggambarkan ekonomi sebagai suatu keadaan yang terisolasi bagaikan suatu atom yang menyendiri tanpa ada interaksi, terkotak-kotak dalam ruang lingkupnya sendiri dalam usaha memaksimalkan potensi individualnya (self interest). Konsep semacam ini memandang ekonomi hanya sebagai sebuah mesin yang komponen-komponennya tersusun rapi sehingga dapat diprediksikan perilakunya secara akurat.

Cara pandang yang terasa aman dan nyaman untuk digunakan ini ternyata salah total. Masalah-masalah ekonomi dan sosial justru dapat dipandang sebagai suatu bentuk kehidupan yang selalu beradaptasi dan berkembang. Ekonomi tidak seperti mesin, melainkan lebih mendekati bentuk organisme hidup yang masing-masing individunya berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks.

Interaksi antar individu ini dapat diamati secara jelas dalam perkembangan di dunia fashion, film, dan restoran. Gaya berbusana yang baru dapat tiba-tiba menjamur dan menjadi tren karena adanya interaksi sosial di antara para konsumen awalnya yang kemudian mempengaruhi lingkungannya. Film terbaru dari bintang yang paling terkenal dapat gagal di pasaran hanya karena penonton di hari pertama pemutarannya tidak menyukai film tersebut dan menyebarluaskan rasa tidak puas mereka. Contoh-contoh kecil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya interaksi antar individual yang masing-masingnya hanya merupakan komponen kecil masyarakat sosial justru dapat memberi dampak yang lebih dramatis. Kejadian-kejadian kecil justru menjadi awal mula suatu fenomena besar sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dalam dunia ekonomi hal-hal seperti ini pun selalu terjadi. Jepang, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis pada tahun 1950-1960 bahkan sampai tahun 1970, pernah tiba-tiba mengalami masalah serius. Semula masalah perekonomian di Jepang ini diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian Asia secara keseluruhan karena Jepang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia saat itu. Tetapi peristiwa besar ini justru tidak banyak membawa perubahan bagi perekonomian negara-negara lain di Asia. Kejadian yang pada akhirnya menyebabkan resesi ekonomi terbesar di Asia sepanjang abad ke-20 justru berasal dari permasalahan beberapa bank di Thailand. Masalah ini sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan masalah jatuhnya perekonomian Jepang.

Penyebab permasalahan ekonomi di Jepang adalah kegagalan mereka untuk memperkirakan batas maksimal dari jumlah barang/benda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jepang dengan giat memproduksi berbagai benda-benda kebutuhan hidup yang selama beberapa dekade mengalami kesuksesan dalam pemasaran karena kualitas yang tinggi dan penggunaan teknologi yang canggih. Ternyata setelah beberapa dekade daya konsumsi masyarakat berkurang drastis. Hal ini bukan dikarenakan daya beli yang berkurang tetapi karena masyarakat sudah tidak lagi membutuhkan benda-benda tersebut karena mereka sudah memilikinya secara lengkap bahkan berlebihan. Sebagai contohnya, suatu keluarga yang memiliki sebuah mobil biasanya tetap menginginkan dan membutuhkan mobil kedua. Tetapi tidak banyak yang membutuhkan mobil ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Begitu pula dengan video; satu sampai dua video untuk tiap keluarga memang masih cukup umum, tetapi tidak banyak keluarga yang menginginkan tiga, empat, ataupun lima video di rumahnya. Hal ini berlaku untuk hampir semua benda-benda kebutuhan rumah tangga yang merupakan produksi utama dan andalan Jepang saat itu. Kejatuhan ekonomi terjadi karena masyarakat sudah merasa tercukupi sehingga tidak banyak menjadi konsumen seperti ketika benda-benda tersebut pertama kali dipasarkan. Amerika Serikat berhasil menghindarkan diri dari situasi semacam ini karena titik berat mereka yang utama bukan pada produksi barang/benda melainkan pada pelayanan (service) yang batas konsumsinya tidak seperti batas konsumsi benda.

Saat terjadi permasalahan ekonomi di Jepang, yang merupakan kekuatan ekonomi yang paling dominan di Asia, negara-negara Asia lainnya justru tetap dianggap memiliki potensial tinggi untuk perkembangan ekonomi. Optimisme ini terutama diarahkan pada negara-negara berkembang. Kemajuan ekonomi memang terus terjadi di Asia sampai saat terjadinya krisis terbesar yang ternyata disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lokal di Thailand. Banyak pihak yang sebelumnya mengira bahwa permasalahan bank di Thailand itu hanya akan mempengaruhi ruang lingkup lokal di negara itu saja. Sebaliknya, yang terjadi justru terganggunya kestabilan nilai tukar mata uang di semua negara-negara berkembang di Asia yang pada akhirnya menghantarkan Asia pada krisis ekonomi berkepanjangan.

Ilustrasi ini sangat tidak sesuai dengan cara pandang ortodoks yang memperlakukan ekonomi bagaikan sebuah mesin yang menganggap bahwa peristiwa besar selalu memicu timbulnya dampak yang juga besar, sedangkan peristiwa-peristiwa kecil yang dianggap terisolasi dan terlokalisasi hanya membawa pengaruh kecil yang dapat diabaikan. Kenyataan yang terjadi justru menggambarkan ekonomi yang memiliki sifat organik, dengan kejadian paling kecil sebagai penyebab masalah terbesar, dan peristiwa besar justru tidak banyak membawa dampak bagi lingkungannya.

Keadaan ekonomi Asia memang sangat rapuh dan sensitif. Tetapi di balik segala kerapuhannya ada optimisme yang sangat nyata terlihat bagi perkembangan dan kemajuannya di masa mendatang. Dari data-data yang ada, peristiwa krisis ekonomi semacam ini hanya merupakan gejolak kecil dari kecenderungan pola yang justru menunjukkan peningkatan secara keseluruhan. Sebagai contoh, data pendapatan per kapita di Amerika Serikat selama tahun 1870 sampai 1997 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang luar biasa. Resesi ekonomi yang terjadi di Amerika pada tahun 1930-an hanya terlihat sebagai fenomena kecil yang hampir tidak teramati jika dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi secara konstan selama kurun waktu 1870-1997. Fenomena semacam ini juga dapat diamati pada data persentasi rasio antara Jepang dan Amerika Serikat selama tahun 1900-1998. Kenaikan persentasi ini sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk terus naik. Masalah perekonomian yang dialami Jepang pun terlihat sangat kecil dibandingkan keseluruhan peningkatan yang terjadi, dan peningkatan ini pun terjadi secara konstan dan terus-menerus.

Masa-masa pemulihan resesi ekonomi memang membutuhkan waktu. Usaha untuk memperlakukan ekonomi sebagai mesin yang dapat dikendalikan secara akurat hanya akan membawa kegagalan karena ekonomi bukanlah mesin, melainkan organisme hidup yang terus berkembang dan beradaptasi. Hal ini sangat penting untuk segera disadari oleh pemerintah di negara-negara Asia agar mereka pun dapat cepat mengenali potensi mereka menuju kemakmuran dan kesejahteraan.(***)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s